أزواج معارض مثال

+

أزواج معارض مثال كما هو الحال مع أي استثمار تقريبا، مع الأخذ تجارة أزواج ينطوي على أكثر من مجرد ضرب شراء وبيع زر. نحن هنا دراسة، من حيث واسعة جدا، والخطوات المطلوبة للدخول والخروج تجارة أزواج. تجميع قائمة من أزواج يحتمل أن تكون ذات صلة فقط طالما فقط متعاملين في سوق الأسهم مسح أسواق الأوراق المالية المناسبة، وهو تاجر أزواج يجب أن تبدأ مع قائمة من أزواج يحتمل أن تكون ذات الصلة. وهذا يستلزم إجراء البحوث للعثور على الأوراق المالية التي لديها شيء مشترك - سواء هي العلاقة المقرر أن القطاع (مثل قطاع السيارات) أو إلى الأصول (على سبيل المثال، السندات). في حين يمكن نظريا أن تكون مرتبطة أي زوج عشوائي، فمن المرجح أن نجد علاقة في الأوراق المالية التي لديها شيء مشترك لتبدأ. تحديد مستوى الارتباط تعمل الخطوة القادمة كمرشح، أو الوسائل التي يمكننا خفض عدد أزواج المحتملة في جعبتنا. طريقة واحدة هي استخدام معامل الارتباط لتحديد مدى الارتباط الوثيق ترتبط صكين. ويبين الشكل 4 الرسم البياني اليومي للSP 500 عقد الإلكترونية المصغرة (باللون الأحمر) ومؤشر داو جونز العقود الإلكترونية المصغرة (باللون الأخضر). تحت مخطط السعر هو مؤشر يوضح معامل الارتباط (باللون الأصفر). يمكننا أن نرى من الرسم البياني أنه خلال فترة زمنية تقييمها، ترتبط بشدة ES وYM، مع القيم تحوم حول 0.9. سنبقي الزوج ES / YM على قائمتنا من المحتمل المرشحين أزواج. الرقم 4 SP 500 عقد الإلكترونية المصغرة (باللون الأحمر) ومؤشر داو جونز الإلكترونية المصغرة (باللون الأخضر) تظهر المحتملة باعتبارها تجارة أزواج. التأكيد البصري من السعر المدعوم من النتائج الكمية من معامل الارتباط (باللون الأصفر)، وتبين أن الأداتين ترتبط إلى حد كبير. صورة خلقت مع TradeStation. الرسم البياني آخر، كما هو موضح في الشكل (5)، ويوضح زوج أن لا المترابطة. في هذا المثال، الرسم البياني اليومي من وول مارت (باللون الأحمر) والهدف (باللون الأخضر) يظهر ارتباط كبير بين الأداتين، على الرغم من حقيقة أنها "لدينا شيء مشترك". هنا، ومعامل ارتباط (باللون الأصفر) يوضح أن العلاقة مبعثرة، بدءا من القيم العالية من حوالي 0.7 إلى القيم تحت الصفر، مما يدل على عدم وجود علاقة. في هذه الحالة، يمكننا إزالة WMT / TGT الزوج من قائمتنا من المحتمل المرشحين أزواج. ويبين الشكل 5 هذا الرسم البياني اليومي من WMT (باللون الأحمر) وTGT (باللون الأخضر) أن هذا ليس الزوج المثالي (على الأقل ليس خلال فترة زمنية اختبار). استعراض البصري للأسعار، والتي أكدتها نتائج معامل الارتباط (باللون الأصفر) تشير إلى عدم وجود علاقة بين سهمين. صورة خلقت مع TradeStation. استخدام النمذجة لتحديد قواعد محددة عنصر المستمر للعملية هو للبحث والأفكار التجارية الاختبار وتحديد أساليب المطلقة لتقييم أزواج وتحديد الاختلاف. وسيكون لدى التجار للإجابة على أسئلة مثل ما الذي يشكل "ما يكفي" انحراف عن الاتجاه لبدء التجارة؟ وكيف يمكن لهذا أن يتم تقييم (على سبيل المثال، باستخدام بيانات من مؤشر نسبة السعر مع تراكب الانحراف المعياري). بشكل عام، على التجار التركيز على البيانات الكمية: أي ". وسوف تدخل تجارة أزواج عندما تتجاوز نسبة السعر اثنين من الانحرافات المعيارية" ويبين الشكل 6 اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة - SPY (باللون الأحمر) وDIA (باللون الأخضر) - على الرسم البياني اليومي. تحت مخطط السعر هو مؤشر نسبة انتشار (باللون الأزرق)، مع +/- احد واثنين من الانحراف المعياري تراكب (الخطوط المنقطة). يظهر متوسط ​​باللون الوردي. الرقم 6 A الرسم البياني اليومي للصناديق المؤشرات المتداولة SPY (باللون الأحمر) وDIA (باللون الأخضر). يظهر مؤشر نسبة انتشار أدناه مخطط السعر، جنبا إلى جنب مع انحراف تراكب القياسية. صورة خلقت مع TradeStation. تحديد موقف التحجيم العديد من التجار استخدام نهج الدولار محايدة لموقف التحجيم عند تداول أزواج. باستخدام هذا الأسلوب، يتم إدخال الجانبين طويلة وقصيرة من التجارة مع كميات متساوية الدولار. على سبيل المثال، وهو تاجر يرغب في دخول تجارة أزواج مع الأسهم A، يتداول عند 100 $ للسهم الواحد، والأسهم B، التداول عند 50 $ للسهم الواحد. لتحقيق مكانة الدولار محايدة، فإن التاجر يكون لشراء اثنين سهم من الأسهم B لكل سهم واحد من أسهم A. على سبيل المثال: 100 سهم طويلة من الأسهم A = 10000 $. و قصيرة 200 سهم من أسهم B = 10000 $. شراء متدني الأداء وبيع overperformer مرة واحدة يتم استيفاء القواعد التجارية، فإن التاجر شراء أمن الأداء الضعيف في وقت واحد تبيع أمن overperforming. في الشكل 7، تجاوزت نسبة انتشار اثنين من الانحرافات المعيارية، وحدث الإعداد التداول في موقعنا ES / YM الزوج. هنا، يتم إدخال بصفقة شراء العقدين ES، واتخاذ موقف قصير في وقت واحد من عقدين في YM. يتم فتح الرقم 7 A التجارة في الزوج ES / YM. تظهر واجهة دخول النظام على الجانب الأيسر من الشاشة (مربع إدخال واحد لكي لES؛ واحدة للYM). الخطوط الحمراء والخضراء الأفقية في المعرض كبار في الوقت الحقيقي P / L لكل منصب. صورة خلقت مع TradeStation. استخدام مبادئ إدارة الأموال للخروج من التجارة كما هو الحال مع معظم الاستثمارات، وتوقيت الخروج أمر بالغ الأهمية لنجاح التجارة. من المهم أن تطبيق مبادئ إدارة الأموال لأزواج الصفقات، بما في ذلك استخدام واقية أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح. يتم تحديد المستويات المثلى عادة من خلال النمذجة التاريخي واسعة النطاق. ويبين الشكل 8 تجارة ES / YM، خرجت باستخدام صافي الربح مستوى المحافظة. وخرجت الرقم التجارة 8 ES / YM مع صافي ربح صغير. صورة خلقت مع TradeStation.